เล่นเทรดดิ้งไม่รวยหรอก (บทความเก่าๆ) คำแนะนำจากเสี่ยป๋อง บทความจากเว็ปพันทิป

Cr: http://www.iammrmessenger.com/?p=479

ใครรู้จัก John J. Murphy บ้างไหมครับ? เขาคือนักวิเคราะห์เทคนิคคนหนึ่งของ Wallstreet เขียนตำราอ่านเทคนิคขั้นเทพไว้ Murphy นี่เขาได้รับการยอมรับว่าเป็น “the father of inter-market technical analysis” เชียวนะครับ โดยเขาเคยเขียนหนังสือเรื่อง “Technical Analysis of the Financial Markets” ไว้ หนังสือดังกล่าวได้รับการยอมรับในวงการเทคนิค และใช้เป็นตำราเบื้องต้นกันอย่างกว้างขวาง หนังสือเล่มนี้ได้ระบุ กฎเหล็ก 10 ข้อ สำหรับการใช้ Technical Analysis มาเป็นกลยุทธ์ในการลงทุน มีอะไรบ้าง ตามมาเลยครับ

1. Map the Trends :: พยายามเริ่มศึกษากราฟจากมุมมองระยะยาวโดยใช้ Monthly หรือ Weekly Charts และดูยาวๆไปหลายๆปี เพื่อให้เห็นภาพกว้างๆ เมื่อได้ภาพใหญ่ในหัว ค่อยย่อมาดูกราฟ Daily หรือ Intra-day Charts ซึ่งควรให้น้ำหนักการเทรดในทิศทางเดียวกันกับ Weekly และ Monthly Charts สมมตินะครับ กราฟระดับ Week บอกเราว่า ตลาดหุ้นปัจจุบันยังเป็นเทรนขาขึ้น ในการเทรดระยะสั้นโดยกราฟ Intraday อยู่ฝั่งซื้อ จะได้เปรียบกว่าฝั่งขาย

2. Spot the Trend and Go With It :: เมื่อได้เทรนใหญ่ สิ่งที่สำคัญคือ Follow The Trend จง Buy on Dips ถ้าเทรนเป็นขาขึ้น และ จง Sell on Strength ถ้าตลาดอยู่ในขาลง ถ้าเทรดระยะกลางให้ใช้ Weekly กับ Daily Charts ถ้าเป็น daytrade ให้ใช้ Daily กับ Intra-Day ไม่ว่าจะเทรดจะระยะกลาง หรือเทรดระยะสั้น ให้ใช้ Charts ที่ระยะยาวกว่า เป็นเทรนหลักในการเทรดช่วงนั้น ยกตัวอย่างเช่น พรุ่งนี้จะ daytrade กับ S50M11 ซักหน่อย ก็ใช้ Daily Charts ดูเทรนหลักว่าเป็นขึ้นหรือลง ลกยุทธ์ของวันพรุ่งนี้ ก็ให้น้ำหนักตามเทรนหลัก ครับ

3. Find the Low and High of It :: พูดง่ายๆก็คือ การหาแนวรับแนวต้านนั้นเอง ที่ๆเหมาะที่สุดในการซื้อก็ถือ แถวๆแนวรับ (Support Level) ส่วนที่ๆเหมาะกับขายที่สุดก็คือ แถวๆแนวต้าน (Resistant Level) คราวนี้ มันก็จะมีกรณีที่เกิดการ Breakout ขึ้นมา ไม่ว่าจะแนวรับหรือแนวต้าน ถ้าเจอ Breakout ก็ให้ตั้งสมมติฐานว่า เทรนหลักที่เราเคยมองไว้ อาจถึงช่วงกลับทิศ แต่ทั้งนี้ บางครั้ง แนวรับ แนวต้าน อาจมีมากกว่า 1 แนว จึงต้องย้อนกลับไปดูกฎข้อแรกที่ให้เรา Map the Trends ด้วยการดูภาพใหญ่ให้ชัด หากหลุดแนวรับหรือแนวต้าน แต่เทรนหลักไม่เสีย ก็ทำตามระบบเดิม

4. Know How Far to Backtrack :: วัดหาระดับของการ Pullback หรือการ Rebound เพราะให้ตลาดขาขึ้นจริง 100% มันก็ไม่มีทางขึ้นอย่างเดียวไปจนจบรอบ ตลาดขาลง ก็ไม่มีทางจะลงรวดเดียวไปจนจบรอบเช่นเดียวกัน ระหว่างทางจะมีการแกว่งตัว ดังนั้นการหา % ของการแกว่งตัว ก็เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ Murphy แนะนำให้ใช้ Golden Ratio Fibonacci Retracement 38.2% และ 61.8% และ 50% ในการหาแนวรับ และแนวต้าน โดย Maximum Retracement จะอยู่ที่ 61.8% หากการเด้งขึ้น หรือ ลง แรงกว่าสัดส่วนนี้ ให้สมมติฐานว่า เทรนหลักอาจกำลังเปลี่ยนไป

5. Draw the Line :: ที่เราเรียกกันว่า Trendline นั้นเองครับ นักเทคนิคไม่ใช่เพียง Murphy ยอมรับว่า เป็นเครื่องมือที่ง่ายที่สุด และแม่นที่สุด แต่ Murphy เชื่อว่า ตลาดหุ้นมีแค่ 2 เทรน นั้นก็คือ Uptrend และ Downtrend (ไม่มี Sideway) ส่วนที่เราเห็นตลาด Sideway เป็นเพราะเราลืมมองภาพใหญ่ (กราฟ Weekly หรือ Monthly) ซึ่ง Murphy ก็บอกไว้ตั้งแต่กฏข้อแรกแล้วว่า ให้ดูก่อน

6.Follow that Average :: นั้นก็คือ การใช้เส้นค่าเฉลี่ย Moving Average ระยะสั้น กับระยะยาว ตัดกันให้เป็น Buy or Sell Signal เส้นค่าเฉลี่ยที่แนะนำก็คือ 4,9 หรือ 9,18 หรือไม่ก็ 5,20 ถ้าเส้น MA ระยะสั้นตัดระยะยาวขึ้น ก็เป็น Buy Signal ถ้ากลับทาง ก็เป็น Sell Signal (แต่ส่วนตัว ผมไม่เคยใช้เส้นที่ Murphy แนะนำเลยนะ รู้สึกมันให้ False Signal บ่อยเกินไป)

7. Learn the Turns :: ใช้ Oscillators ในการหาภาวะที่ตลาดกำลัง Overbought หรือ Oversold เพื่อเป็นการเตือนถึงจุดกลับทิศทางของตลาดก่อนล่วงหน้า Oscillators ที่นิยมให้กันก็คือ RSI โดยถ้า RSI>70 ก็ Overbought เตรียมลง , ส่วน RSI<30 ก็ Oversold เตรียมขึ้น การเกิด Divergence ใน Oscillators สามารถให้ความแม่นยำให้จุดกลับตัวของตลาดได้ค่อนข้างสูง (ตัวอย่างมีให้เห็นมาตลอด ผมก็ได้เงินจากมันมาเยอะ)

8. Know the Warning Signs :: ต้องรู้ก่อนว่าตลาดจะกำลังให้สัญญาณให้อนาคต เพื่อการเฝ้าระวัง (ไม่ตกรถ ไม่ติดดอย หุหุ) ยกตัวอย่างเช่นการใช้ MACD เพื่อดู Signal โดย Murphy แนะนำให้ดู Histogram ด้วย เพราะแท่ง Histogram เอาไว้บอกความแตกต่างระหว่างเส้น MA 2 เส้น ยิ่ง Histogram สูง แสดงว่า MA ทั้งสองเส้นต่างกันมากเกินไป โดยปกติจะกลับเข้ามาใกล้กันในที่สุด ทำให้ Histogram บอกเราได้ว่า เทรนเป็นยังไง

9. Trend or Not a Trend :: ในช่วงการเทรด มันจะมีบ้างช่วงเป็นธรรมดาที่เราอ่านเทรนหลักไม่ออก ให้ใช้ ADX (Average Directional Movement Index) ถ้า ADX ชันขึ้น แสดงว่าเทรนที่เราเห็นในขณะนั้น มีความแข็งแรงดี (ไม่ว่าจะเป็นเทรนขึ้นเทรนลง) แต่ถ้า ADX อ่อนตัวลง หรือต่ำกว่า 20 ลงไป แสดงว่าเทรนที่เราเห็นยังไม่แข็งแรง หรือเป็น Sideway นั้นเอง >> แล้วทำยังไง? ถ้า ADX แข็งแรง การใช้ Moving Average ตัดกันเพื่อ Buy Signal จะให้ความแม่นยำกว่า Oscillator แต่ถ้า ADX บอกว่าไม่มีเทรน หรือเทรนไม่แข็งแรง การใช้ Oscillator (RSI, Stochastic) มาเทรด จะให้ความแม่นยำมากกว่า
การดู ADX นี่จำเป็นนะครับ ใครไม่รู้เครื่องมือตัวนี้ ใช้แต่ RSI พอตลาดมีเทรนขาขึ้นแรงๆ RSI วิ่งไป Overbought เป็นเดือนๆ ขายหมูกันหมด กลับกัน ลองคิดดูหากตลาดเป็น Bear ลงยาวๆ RSI บอก Oversold เป็นเดือนๆเหมือนกัน เราก็ซื้อจนหมดหน้าตัก มันก็ยังลงไม่หยุด ต้องระวัง

10. Know the Confirming Signs :: เราจะรู้ได้ไงว่า ไอ้ที่เรา Action ไป มันถูกหรือมันผิด? Murphy บอก ดูที่ “Volume” สัญญาณซื้อหรือขายที่เกิดขึ้นไปแล้ว มักจะมาพร้อมๆกับ Volume หรือไม่ก็ Volume จะตามหลังมาจากให้สัญญาณไม่นาน ตย. สำหรับกฏข้อสุดท้ายนี้ เพิ่งเกิดกับ SET Index ในสองวันที่ผ่านมาเลยครับ วันที่ Break 1,000 จุดมา มูลค่าการซื้อขายยัง 2 หมื่น ลบ.ต้นๆ วันนี้บวกต่อพร้อม Volume ทะลักไป 4 หมื่น ลบ. ใครรอ Volume หายไป 10 กว่าจุด น่าสงสาร >.<

จะเห็นว่ากฎทั้ง 10 ข้อ ของ Murphy ส่วนใหญ่เป็นอะไรที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อนเกินไป แต่ปัญหาคือ เรามักจะลืมมันไปก็แค่นั้นนะ

สุดท้ายขอฝาก Quote ของเขาไว้หน่อย

”Technical analysis is a skill that improves with experience and study. Always be a student and keep learning” – John J. Murphy

Cr :http://pantip.com/topic/33118060

เล่นเทรดดิ้งไม่รวยหรอก (บทความเก่าๆ)

“เล่นเทรดดิ้งไม่รวยหรอก เชื่อผม สู้ถือข้ามวันข้ามเดือนไม่ได้ รวยกว่าเยอะ”

ธุรกิจ : BizWeek

วันที่ 17 ธันวาคม 2556 01:00

เขา เล่าว่า “ผมเล่นหุ้นมา 21 ปี ยังหาอะไรที่ “ระงับความโลภ” ของตัวเองไม่ได้เลย เชื่อมั้ยไม่เคยโกยกำไรถึง “ร้อยเปอร์เซ็นต์” เต็มที่ทำได้แค่ 70 เปอร์เซ็นต์ อธิบายง่ายๆ ซื้อหุ้น 10 ครั้ง แต่ชนะแค่ 7 ครั้ง ทุกวันนี้ยังวิเคราะห์ไม่ออก มันต้องมีอะไรผิดระหว่างทาง

ตลอดชีวิตการเล่นหุ้นไม่เคยได้กำไรจากหุ้นเพียงตัวเดียวในระดับหลายๆร้อยล้านบาทเหมือนนักลงทุนคนอื่น เต็มที่ทำได้แค่ตัวละ200-300 ล้านบาท หรือบางครั้งต้องเล่นมากถึง 10 ตัว ถึงจะได้กำไรมากหลายร้อยล้านบาท อาจเป็นเพราะไม่ค่อยถืออะไรนานๆ

สูตรลงทุนง่ายๆ คือ ภายใน 3 เดือน หุ้นตัวนั้นต้องขยับ ถ้าเกิด 3 เดือนไม่กำไร แปลว่า คิดผิดแล้ว ส่วนใหญ่ซื้อหุ้น 1 ตัว 1 เดือนต้องเริ่มขยับ บอกตามตรงรอไม่เคยถึง 3 เดือนสักที

“ลงทุนหุ้นมา 21 ปี ผมได้กำไรมา “หลายพันเปอร์เซ็นต์” แล้ว ช่วงวิกฤติการเงินในปี 2551 ผมรอดขายหุ้นทิ้งไปตั้งแต่ดัชนี 800 จุด พอเกิดวิกฤติตลาดหุ้นเหลือแค่ 300 จุด จากนั้นผมเข้าไปเก็บใหม่ คราวนี้ดัชนีขึ้นมา 1,600 จุด ไม่กำไรก็แปลกละ ดัชนีขึ้นมา 4 เท่าขนาดนี้”

เมื่อก่อนเคย “ปักธง” ว่า อนาคตพอร์ตหุ้นต้องแตะ “หลักพันล้าน” เพราะตามเส้นเทคนิคดัชนีจะไป 3,000 จุด ความคิดอยากอยู่ต่อก็บังเกิด ชีวิตผมจะทำอะไรได้ ตอนนี้กลายเป็นคนทำอะไรไม่เป็นแล้ว ก็คงอยู่ในสายอาชีพนี้ไปอีกสักระยะ

ตอนนี้เอาทุนออกไปหมดแล้ว ทุนเราแค่ 10-20 ล้านบาทเท่านั้น ทุกวันนี้นำกำไรมาเล่นอย่างเดียว แต่ก่อนจะกำไรมากเท่านี้ 10 ปีแรก “ขาดทุนตลอด” มาได้กำไรอีกทีปี 2546 ก่อนจะคืนกำไรทั้งหมดในปี 2547-2548 ช่วงนั้น “จ๋อยมาก” จากนั้นก็กำไรมาเลยๆ

“คนเราต้องรู้จักเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง”

เป้าหมายการลงทุน ก่อนมูลค่ายังไม่แตะหลักพันล้านบาท รู้สึกเครียดนะ แต่เมื่อเดินทางมาถึงแล้วกลับรู้สึกเฉยๆ ชีวิตการลงทุนยังคงเหมือนเดิมทุกอย่าง ถามว่าเป้าหมายต่อไปเป็นอย่างไร ขอมูลค่าพอร์ตขยับเรื่อยๆเติบโตปีละ 20 เปอร์เซ็นต์ ไม่เร่งแล้ว แค่นี้ก็มีความสุข ไม่ขอใหญ่โตเป็น “หมื่นล้าน”

“พอร์ตใหญ่ขึ้นซื้ออะไรก็ลำบาก ไม่เหมือนเมื่อก่อนซื้อแค่วันละหลักร้อยล้านบาท ทำได้ง่าย ทุกวันนี้วอลุ่มตลาดหุ้นไทยแค่ 30,000 ล้านบาท สมมุติถ้าผมใช้เงินซื้อหุ้น 2,000 ล้านบาท แล้วขาย 2,000 ล้านบาท คิดเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ของตลาดหุ้น โดนทางการสอบอีก“

Cr: http://pantip.com/topic/33119143

สิ่งที่โปรเทรดเดอร์คิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการเทรด ... มือใหม่สมควรอ่าน

แตกกระทู้มาจาก http://pantip.com/topic/33118870 เอามาแปลเฉพาะชอทสำคัญ กลัวมือใหม่ไม่ได้อ่าน

ทับศัพท์บ้างนิดหน่อยนะ แปลไทยไม่เก่ง

Link สำหรับคนอยากอ่านภาษาอังกฤษ http://www.tradeciety.com/most-important-thing-traders-say/

Steve from the New Trader University

- ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวที่แท้จริงของราคา อย่าพยายามคาดการณ์

   งานของคุณคือจับตาดูแนวโน้มบนไทม์เฟรมของคุณ

Mr. Breakout  from Sharp Traders

- เทรดบนสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ไม่ใช่เทรดบนสิ่งที่คุณกำลังคิดว่ามันจะเกิดขึ้น

   ตลาดไม่ได้สนใจในสิ่งที่คุณคิด ไม่จำเป็นที่จะต้องพยายามและค้นหาถึงสาเหตุของหลายๆสิ่ง

Michael Lamothe from Chart Your Trade

- ความรู้สึกของความหวัง ความกลัว ความโลภ ในการเทรดจริง ช่วยให้เราเข้าใจความเป็เรามากขึ้น

   และเมื่อเราเข้าใจว่าเราเป็นอย่างไร เราจะสามารถค้นหาระบบ กลยุทธ์ และ เทคนิคที่เวิร์คสำหรับเรา

The UK Trendfollower from The TrendFollower

- การเรียนรู้วิธีการควบคุมความเสี่ยงที่ดี จะช่วยให้คุณสามารถผิดพลาดได้หลายครั้งและยังคงเทรดต่อไปได้

   อย่าบันทึกเพียงแค่ตัวเลขมาตรวัดธรรมดาในบันทึกการเทรดของคุณ แต่ควรบันทึก อารมณ์ ความคิด และอื่นๆ

   ในขณะที่คุณรับมือกับการขึ้นและลงของการเทรดของคุณด้วย เพราะมันจะช่วยให้คุณเรียนรู้หลากหลายอย่างจากสิ่งนั้น

   (discipline, sticking to your rules, risk etc).

Henri Simoes from Trading Cards

- “Forget fancy indicators and sophisticated technical tools. Just FOCUS on what is WORKING in the market

   you are trading RIGHT NOW.” ... (คงไม่ต้องแปลเน๊อะ อย่ายึดติดกับเครื่องมือที่ดูเหมือนจะไม่ธรรมดา อย่าพยายาม

   หา Holy Grail ให้ตายเถอะ หากันจัง)

Options IQ Trading  from OptionsTradingIQ.com

- หาพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาสักคน หรือหาใครสักคนที่สามารถบรรลุผลในแบบที่คุณต้องการจะเห็นและ pick their brain

   (อืม ... ของไทยหายากพอสมควร ของเก้ก็เยอะ ของแท้ก็เล่นตัวน่าดู 555+)

Assad Tannous

-  never average down on a losing position อย่าถัวขาลง !!!

H. Avni Kefeli – @sidabumi

- ตลาดยุติธรรมต่อทั้ง พอร์ทเล็กและพอร์ทใหญ่ (จริงดิ คงใช่เพราะตลาด ไม่ใช่มาร์เก็ตติ้ง 555+)

   ถึงแม้ว่าคุณจะมีเพียงแค่พอร์ทเล็กๆ คุณก็ยังมีโอกาสที่จะทำเงิน จาก (อ่านดีๆนะ)

   Proper money management และ Position Sizing Strategy !!! 2 อย่างนี้ทำให้ตลาดยุติธรรมสำหรับทุกๆคน

Tobias Volland

- เมื่อมองกลับไปผมอยากที่จะมี ที่ปรึกษาการเทรด (trading mentor) ผู้ที่จะสามารถเน้นย้ำถึงความสำคัญ

   ของ (อ่านดีๆนะ) ความเสี่ยง และ การบริหารเงินทุน รวมถึง เครื่องมือที่ทำให้บรรลุถึงความรู้ในการเทรดของผม

Robert Sweetman

- คุณไม่สามารถเรียนรู้ที่จะเทรดจากหนังสือที่เกี่ยวกับมัน มีแต่การฝึกฝนจากสถานการณ์จริงเท่านั้นที่จะช่วยพัฒนาคุณได้

Rolf from Tradeciety

- ผมหวังว่า ผมจะรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง Risk & Reward และ อัตราการชนะ ด้วย Math and statistics ซึ่งจะช่วย

   ให้คุณรู้ว่าคุณควรจะปรับเปลี่ยน"ตรงไหน" และ "อย่างไร" ในวิธีการเทรดของคุณ และเมื่อนั้นคุณจะสามารถสร้างระบบเทรด

   ที่เหมือนเสื้อผ้าสั่งตัดสำหรับคุณได้ step by step

************ ขออนุญาติจัดเรียงให้นิดหน่อย สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ ************

- สิ่งที่สมควรหาคือ หนังสือที่ดี โค้ชที่ดี Good Book & Good Mentor

   เหตุเพราะหนังสือช่วยเราได้ โดยเฉพาะเรื่อง Math & Stats ส่วน Mentor ที่ดีหายากพอสมควร

- สิ่งที่จะต้องเรียนรู้เป็นอย่างแรกๆ สำหรับเทรดเดอร์คือ Risk Control & Money Management

   เพราะว่าต่อให้คุณมีอินดิเคเตอร์เทพ หรือ มีมาร์เก็ตติ้งเป็นวอเร็นต์บัฟเฟต ถ้าตังคุณหมดคุณก็จบอยู่ดี (ยกเว้นขอตังแม่ใหม่)

- สิ่งถัดไปที่คุณต้องเข้าใจหรือตั้ง Mind Set คือ ตลาดคือตลาด อย่าพยายามคาดเดาความคิดของคนจำนวนมาก

   หรืออย่าพยายามคิดว่ามันจะเป็นอย่างที่คุณคิด ... เพราะตลาดมันไม่สนใจหรอกว่าคุณจะคิดยังไง (ยกเว้นคุณจะเป็น Influencer)

- สิ่งที่คุณจะคิดถึงถัดไปคือเครื่องมือในการเทรด ... Fancy Indicator อันตรายมากถ้าคุณไม่เข้าใจที่ไปที่มาของมัน

   ในขณะเดียวก็ไม่แนะนำให้หา Holy Grail เพราะไม่มีอินดิเคเตอร์ใด แม่นยำ 100% ... แนะนำให้ทำความเข้าใจ

   ที่มาที่ไป หรือสูตรคำนวนของ Indicators ทั่วไปนี่แหละ พอคุณเข้าใจแล้ว คุณจะเข้าใจวิธีการใช้ วิธีการ adapt และ

   อาจจะครีเอทอินดิเคเตอร์ใหม่เองได้ โดยอัตโนมัติ เพราะมองเห็นความไม่เมคเซนท์บางอย่างของมัน คริคริ

- สิ่งสุดท้ายเมื่อคุณเริ่มเทรดจริง คุณจำเป็นที่จะต้องจดบันทึกหลายๆอย่าง ทั้งในส่วนของ Method และ Emotion เพื่อหาจุดอ่อน

   หรือข้อบกพร่องแล้วนำไปหาวิธีการแก้ไข เพราะถ้าคุณไม่สามารถปรับระบบให้มันถูกจริตกับคุณได้ สุดท้ายคุณจะหยุดเทรด

   ถึงแม้ว่าระบบนั้นๆ จะดีแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าใจคุณรับอารมณ์หน้างานไม่ได้ ทุกอย่างจบ

  

************ ใครมีอะไรเพิ่มเติมเมนท์เลยน๊า เราคงเก็บได้ไม่ครบทั้งหมด ************