นนี้ผมมีเคล็ดลับ ที่ตัวผมเองใช้ในการเทรดอยู่ทุกวัน นำมาฝากทุกท่านกันนะครับ
ซึ่งภาพรวมของเคล็ดลับนี้อยู่ที่ “การจำกัดเงินที่จะเสี่ยงต่อไม้ หรือ Position sizing” ให้ได้เสียก่อน
เช่น คุณมีเงินอยู่ 3,000 เหรียญในพอร์ต ต้องการเสี่ยงต่อไม้ ไม้ละ 60 เหรียญ ซึ่งคิดเป็น 2% ต่อเงินทั้งพอร์ต หากคุณเกิดการขาดทุน ในกรณีที่แย่ที่สุดขึ้นมาจริงๆ คุณก็จะขาดทุนไม่เกินไม้ละ 60 เหรียญ หลักการนี้เรียกว่า Position sizing หรือ การจำกัดเงินที่จะเสี่ยง ต่อไม้
ซึ่งวิธีการคิดคำนวณ ว่าเราจะใช้ Lot Size เท่าไหร่เราถึงจะจำกัดการขาดทุนได้ 2% ต่อเงินทุนที่มีอยู่ทั้งหมด ไม่ว่าเงินในพอร์ตจะมีจำนวนเท่าไหร่ ไม่ว่าจะมีจำนวนมากหรือน้อยแค่ไหน เราจะต้องมีวิธีการคำนวนหา Position sizing ที่เราต้องการได้เสมอ (ซึ่งวิธีการแบบละเอียดมีสอนกันในคลาส)
ตอนนี้เรามาดูวิธีการหา Position sizing อย่างง่ายๆกันก่อนก็แล้วกันนะครับ
ตัวอย่าง
พอร์ต 3,000 เหรียญ, บัญชี Standard Lot , โบรกเกอร์ 4 ทศนิยม
คู่เงิน EURUSD ราคาปัจจุบัน 1.2500
จุดซื้อขาย : Buy ที่ 1.2500
จุดตัดขาดทุน : Stop loss ที่ 1.2400
Position sizing 2% ของทุน 3,000 เหรียญ = 60 เหรียญ ((3000×2)/100)
จากโจทย์ที่เรากำหนดคือ จะทำอย่างไร เมื่อเราเข้าซื้อ Buy 1.2500 แล้วเกิดกรณีที่แย่ที่สุดคือ ราคาวิ่งลงมาชน Stop loss เราจะสามารถจำกัดการขาดทุนที่ 60 เหรียญ
วิธีการ
1.หาระยะห่าง ระหว่าง จุดเข้า และ จุด Stop loss กรณีนี้คือ 1.2500-1.2400 = 100 pip
2.นำเอา Position sizing ที่เรากำหนดไว้ตอนแรก หารด้วย จำนวน pip ที่ขาดทุน กรณีนี้คือ 60/100 = 0.60
3.นำ 0.60 ไปคิดให้เป็น Lot สำหรับบัญชี Standard ของโบรกเกอร์ กรณีนี้คือ 0.60/10=0.06
ถือว่าเป็นอันเสร็จสมบูรณ์เพียงแค่นี้ เราก็จะได้ Lot size ที่จะนำมาเทรดบน MT4 คือ 0.06 (ขยับ pip ละ 60 Cent)
ตรวจคำตอบ
0.06 = pip ละ 60 cent
60 cent x 100 pip ที่ขาดทุน = 60 เหรียญ (สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณอัตโนมัติ เราจะมีสอนกันคลาสครับ)
เพียงเท่านี้ ต่อให้กรณีที่แย่ที่สุดในการเทรดของคุณๆ ก็จะขาดทุนเพียงแค่ 2% ของเงินในพอร์ต และโอกาสที่คุณจะหมดเนื้อ หมดตัวจากการเทรด Forex นั้นแทบจะน้อยมากๆ
แต่นั่นเป็นเรื่องพื้นฐานสุดๆๆๆๆๆ สำหรับนักเทรด Forex ครับ วันนี้เราจะมีเรื่องที่ Advance กว่านั้นมาฝากกันครับ
จากสูตรวิธีคิดด้านบน ทำให้เราสามารถจำกัดการขาดทุนที่แน่นอนได้ในแต่ละไม้แล้ว เรายังสามารถสร้างโอกาสที่จะเพิ่มผลตอบแทนให้มากขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเพิ่มความเสี่ยงอีกเลยแม้แต่นิดเดียวครับ
แต่นั่นคุณจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลการเทรดส่วนตัวของคุณเองเสียก่อนนะครับ!!!
เช่น ทุกครั้งที่คุณเข้าซื้อ คุณจะได้กำไร 200 pip เสมอๆ โดยเฉลี่ย โดยที่การตัดขาดทุนของคุณอยู่ที่ 100 pip เสมอๆเฉลี่ย นั่นคิดเป็น Risk to Reward อยู่ที่ 1:2 (เวลาขาดทุนจะเท่ากับ 1 ส่วน แต่ตอนที่กำไร เราได้ 2 ส่วน เสมอๆโดยเฉลี่ย)
จากนั้นเราเทรดด้วยวิธีการนี้เป็นประจำๆ จนเกิดทักษะและความชำนาญที่มากขึ้น จนคุณรู้สึกได้ว่า Stop loss ที่เราใช้อยู่ 100 pip นั้นมันกว้างจนเกินไป เราน่าจะลดระยะห่างของ SL ให้แคบลงมา ซึ่งมันก็เป็นผลลัพท์ที่น่าอัศจรรย์!!! ครับ เพราะว่า เมื่อคุณยิ่งลดระยะห่างของ SL มากขึ้นเท่าไหร่ คุณจะมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า จากระยะที่คุณลด SL นั้น (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทักษะในการมองหาจุดเข้าของคุณเองด้วยนะครับ ว่าสามารถเข้าได้แม่นและใช้เวลาน้อยแค่ไหน ที่ราคาจะวิ่งไปเป็นกำไร จึงไม่สามารถทำกันได้ทุกคนสำหรับมือใหม่ๆครับ)
เรามาดูตัวอย่างครับ
เทรดโดยใช้ MM แบบปกติ
EURUSD Buy ที่ 1.2500, SL ที่ 1.2400, TP ที่ 1.2700
Position sizing 2% ของ 3,000 เหรียญ = 60 เหรียญ
Lot size ที่เทรด =
1.2500-1.2400=100 pip
60 เหรียญ / 100 pip = 0.60
0.60/10= 0.06
ถ้าคุณคิดด้วยสูตรนี้ก่อนที่จะเทรดทุกๆครั้ง เวลาที่คุณชนะ หรือชน TP คุณจะมีผลตอบแทนอยู่ที่ 120 เหรียญ (0.06 x 200 pip)
ทีนี้หากเรายังเทรดแล้วทำกำไรเหมือนเดิมทุกอย่าง เพียงแต่ทีนี้ เราสามารถหาจุดเข้าทำกำไรโดยใช้เวลาน้อยลง ราคาวิ่งไปในโซนที่ขาดทุนน้อยมากๆ นั่นเท่ากับว่าคุณสามารถลดระยะห่างของ SL ให้แคบลงได้ ซึ่งนั่นจะส่งผลต่อ Lot size และผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีก 1 เท่าตัว ทั้งๆที่คุณใช้ความเสี่ยง 2% เท่าเดิม และ TP ที่เฉลี่ย 200 pip เท่าเดิม
ตัวอย่างการเทรดแบบ ลดระยะห่าง Stop loss ให้แคบลง
EURUSD Buy ที่ 1.2500, SL ที่ 1.2450, TP ที่ 1.2700 (สังเกตุที่ SL จะลดลงมาครึ่งนึง 50 pip)
Position sizing 2% ของ 3,000 เหรียญ = 60 เหรียญเท่าเดิม
Lot size ที่เทรด =
1.2500-1.2450=50 pip
60 เหรียญ / 50 pip = 1.20
1.20/10= 0.12 (ขยับ pip ละ 1 เหรียญ 20 เซ็น) คือ Lot size ที่เทรด
ถ้าการเทรดคุณมองจุดเข้าได้ดีขึ้น ใช้เวลาน้อยลง วิ่งลงไปขาดทุนน้อยลง แต่คุณยังชน TP เหมือนเดิม (คือ 200 pip) คุณจะมีผลตอบแทนอยู่ที่ 240 เหรียญ ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว โดยที่ไม่ต้องเพิ่มความเสี่ยงเลย
ซึ่งในคลาสเรียนเราก็จะเน้นการมองหาจุดเข้าออเดอร์ ที่จะมีช่วงเวลาที่ติดลบอยู่น้อยมากๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ R:R ให้ดีขึ้นดั่งกรณีที่กล่าวมาข้างต้น (แต่ระยะห่าง SL ต้องไม่แคบเกินไปด้วย เพื่อที่จะได้ทนความผันผวนที่อาจจะต้องเจอบ้างในตลาด)
สรุป
ในแนวทางการเทรดของผมนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงการฝึกฝนวิธีการหาจุดเข้าซื้อ-ขายที่แม่นยำ เพียงมิติเดียว แต่ยังรวมไปถึงมิติทางด้านเวลาว่า หลังจากที่เข้าซื้อ-ขายแล้ว เวลาที่จะวิ่งขึ้นไปทำกำไร จะได้ต้องใช้เวลาน้อย และโอกาสที่ราคาจะวิ่งกลับมาขาดทุนยาก ถึงจะวิ่งกลับมาขาดทุน ก็จะสามารถตัดขาดทุนได้เร็วขึ้น
ในขณะที่คนทั่วๆไป มักจะมองหาแค่ระบบการเทรดที่แม่นยำเพียงมิติเดียว ไม่สนใจว่ามันเคยวกกลับลงมาขาดทุนแค่ไหน (ทนถือไว้ ขาดทุนยังไง ซักวันมันก็กลับมาได้ T_T) และพอคนพวกนี้ค้นพบระบบใดระบบหนึ่งที่แม่นๆมาซักระบบ คนพวกนี้ก็จะลงเงินเต็มที่ เกินกว่าหน้าตักที่เค้ามีอยู่ (เช่น 20%-50% ของหน้าตักเงินของพวกเค้าเอง) เป็นผลทำให้เวลาการขาดทุน ต้องเจอการขาดทุนหนักๆ ถึงแม้ระบบนั้นจะแม่นยำแค่ไหนก็ตาม
เพราะฉะนั้น สูตรการหา Position sizing คือ Money Management ในรูปแบบหนึ่ง ที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ละเลย หรืออาจจะมองว่าน่าเบื่อ หรืออาจจะมองว่าไม่เร้าใจ เพราะมีความเข้าใจว่า “ยิ่งป้องกัน เท่ากับได้กำไรน้อยลง” “ถ้าทนถือได้ยังไงก็กลับมา” ไม่เห็นต้องทำ Position sizing อะไรเลย นั่นเท่ากับการสะสมพฤติกรรมที่จะทำให้คุณหมดเนื้อ หมดตัวอย่างรวดเร็วในตลาด Forex
กลับกันสำหรรับผู้ที่สนใจเรื่อง Money Management และตระหนักถึงความเสี่ยง อย่างจริงจัง นั่นคือการสะสมพฤติกรรมที่เป็นประตูสู่ความสำเร็จในอาชีพเทรดเดอร์ของเค้าเอง
“Money Management ที่ดี จะนำมาซึ่ง Risk to Reward ที่ดี
Risk : Reward ที่ดี จะนำมาซึ่งระบบการเทรดที่ชนะตลาด
ระบบการเทรดที่ชนะตลาด จะนำมาซึ่งความสำเร็จในอาชีพเทรดเดอร์ของคุณ”
เครดิต http://uranianforex.com/2015/05/31/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99/
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น